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4.2. Librería de Indicadores TA-Lib

Para utilizar los indicadores de la librería TA-Lib has de instalarlos previamente en tu plataforma Metatrader.

Indicadores Overlap

Bollinger Bands

Las Bandas de Bollinger son muy populares en el análisis técnico, de hecho los traders suelen interpretar el mercado como sobrecomprado cuando los precios sobrepasan las bandas por arriba, y por el contrario el mercado está sobrevendido si los precios sobrepasan las bandas por abajo.

La manera de calcular las bandas de Bollinger es a partir de una media móvil, bien sea simple o exponencial, sobre el precio de cierre, y una vez calculada se suma o se resta las K desviaciones estándar, normalmente se suele tomar K=2.

La distancia entre las bandas superior e inferior es una medida de volatilidad. De esta manera en mercados donde hay mucha volatilidad las bandas tenderán a ensancharse y si por el contrario no hay mucha volatilidad las bandas se estrechan.

Media móvil exponencial doble (DEMA)

Las medias móviles exponenciales reducen el retraso característico de las medias móviles simples incorporando más peso a los precios recientes.

La ponderación que se aplica al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. La fórmula se calcula a partir de la media móvil exponencial multiplicando por 2 el periodo establecido. Es un indicador seguidor de tendencias.

Media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial no incorpora el mismo retraso que tanto caracteriza a las medias móviles simple, sino que lo reduce. Esto tiene su explicación en que la media móvil exponencial da más peso a los precios más recientes dependiendo del número de periodos que se desee establecer.

Periodos muy altos incorporarán más retraso haciendo que los indicadores no sean capaces de reaccionar con rapidez ante cambios de tendencias. No obstante periodos muy bajos hacen que el indicador quede influenciado por variaciones mínimas que puedan darse en los precios.

Media móvil adaptativa de Kaufman (KAMA)

Este indicador tiene en cuenta el ruido generado en el precio. La ventaja con otras medias móviles es que este indicador es capaz de seguir no sólo la tendencia sino también la volatilidad del mercado.

Media móvil (MA)

Este indicador de media móvil permite especificar qué tipo de media móvil se quiere incorporar ya que en el parámetro “matype” permite especificar si se quiere una media simple (media aritmética), media exponencial… También se debe especificar el número de periodo que se quiere establecer.

MESA media móvil adaptativa (MAMA)

El indicador MESA se adapta al movimiento del precio basado en el índice de cambio de fases medido por la transformada de Hilbert. Este indicador juega con la ventaja de que añade un mayor peso a la media móvil o por el contrario le añade un menor peso basándose en la teoría del mercado fractal.

Media móvil con periodo variable (MAVP)

Este indicador se basa en el cálculo de la media móvil por medio del índice de volatilidad para ajustar el periodo según las condiciones del mercado van cambiando.

La idea es cuando los precios se encuentran en fase oscilatoria la media se intenta suavizar aumentando el periodo pero cuando el precio se encuentra en tendencia entonces el periodo se disminuye para que la media quede influenciada por los datos más recientes.

Punto medio (MIDPOINT)

Este indicador es de los más sencillos ya que su resultado se obtiene de dividir el valor de cierre más alto sumado del valor de cierre más bajo y dividido entre 2, todo ello durante el periodo especificado.

Precio medio (MIDPRICE)

Este indicador es parecido al anterior solo que ahora en vez de coger los valores de cierre se coge el máximo entre los valores “High” y el mínimo entre los valores “Low” y se divide entre 2, todo ello para el periodo de tiempo especificado.

Parabólico SAR

Este indicador se usa mucho en el análisis técnico por muchos traders para determinar la dirección de un activo y también se usa para saber si en un determinado momento hay bastante probabilidad o no de cambio de dirección de dicho activo.
El uso de este indicador se emplea sobre todo como puntos de salida en la estrategia. Se debe cerrar posiciones largas cuando el precio cae por debajo del SAR y cerrar posiciones cortas cuando el precio sube por encima del indicador SAR.

Parabólico SAREXT

Este indicador se es el mismo que el explicado anteriormente solo que se trata de una versión extendida, ya que contiene parámetros que el anterior indicador no incorpora.

Concretamente los parámetros que permite establecer la diferencia del anterior indicador son aceleraciones tanto para posiciones cortas como largas. Si dichos parámetros no se modifican entonces se establecen los que ya vienen por defecto.

Media móvil simple (SMA)

La media móvil se emplea mucho en estadística y se trata de una simple media aritmética aplicada a una cantidad prefijada de datos anteriores, esto es, un promedio de valores pasados. La desventaja que presenta las medias móviles es que son fácilmente influenciables por los valores extremos (outliers), por ello para hacer un buen uso de este indicador conviene filtrar datos extremos.

Dependiendo de la cantidad prefijada de datos a los que se les va a calcular la media aritmética, esta vendrá más influenciada por los datos antiguos o por el contrario se verá influenciada por valores más recientes.

Por último, se debe tener en cuenta que la media móvil incorpora retraso, es decir, ante un cambio en la tendencia de precios tiene poca capacidad de reacción.

Triple Media Móvil Exponencial T3

Este indicador técnico fué creado por Tim Tillson. Se considera mejor que una media móvil porque es más suave, más sensible al cambio de precio y consigue actuar mejor cuando el mercado está en rango lateral.

Esta media tiene una técnica de suavizado que le permite dibujar curvas mejor graduadas que las media móviles normales y con más retardo. Este suavizado se debe a que esta media es el resultado de una suma ponderada de una EMA, una doble EMA y una triple EMA.

En la forma de interpretarla, se comporta igual que una EMA. Es decir, si el precio está por encima y la EMA va hacia arriba, indica mercado alcista, mientras que si el precio está por debajo y la EMA va hacia abajo, indica mercado bajista.

No debemos olvidar que las EMAS se utilizan en mercados con tendencia, por lo que a pesar de que esta media funcione mejor que las demás en mercados en rango lateral, intentaremos no utilizarla.

Referencia: http://www.binarytribune.com/forex-trading-indicators/t3-moving-average-indicator/

Triple Media Móvil Exponencial TEMA

Este indicador combina una media exponencial con el doble de una media exponencial y el triple de una media exponencial. De esta forma evita una variación mayor del retardo que tres medias móviles provocan.

Como vemos, el autor diseñó este indicador técnico pensando en las deficiencias que tienen las media móviles, y pretende mejorar el comportamiento. No es de extrañar que a pesar de querer mejorar a las medias móviles, siga sus directrices, por lo que hace este indicador es suavizar las tendencias de los precios de forma más precisa. Finalmente, lo que nos aporta es una línea de tendencia más continua.

Media Móvil Triangular TRIMA

La media móvil triangular es muy similar a la media móvil simple y ponderada. La media móvil simple le da la misma importancia a todos los precios, la media móvil ponderada da mayor importancia a los últimos precios y la media móvil triangular centra el peso la ponderación en los precios centrales de la muestra.

Media Móvil Ponderada WMA

La media móvil ponderada es similar a la media móvil simple pero le da mayor ponderación a los datos de los precios más recientes. Con esto consigue reacciones más rçapidas ante cambios de precio, ya que no es tan lenta como la media móvil simple. Aun así, es menos sensible que la media móvil exponencial.

Se utiliza para ver la dirección de una tendencia y reducir el ruido del mercado forex. Sin embargo, no son buenos indicadores en mercados laterales, ya que producen multitud de señales erróneas.

Momentum Indicators

Average Directional Movement Index (ADX)

El ADX es un indicador creado por Weles Wilder en el libro “New Concepts in technical trading”. La misión de este indicador es interpretar si en un mercado existe o no tendencia y la fuerza que tiene.
Oscila entre 0 y 100 y se calcula con la variación de las líneas +DI y -DI. Cuando el ADX tiene pendiente positiva significa que estamos en un mercado con tendencia, mientras que si tiene pendiente negativa será un mercado lateral.
Cuidado con no confundir con que si el ADX tiene pendiente positiva es una tendencia alcista o al revés. No indica la dirección de la tendencia, sólo indica si hay tendencia.

Average Directional Movement Index Rating (ADXR)

Es muy parecido al ADX pero más suave. Este indicador lo desarrolló el mismo autor que el ADX tradicional. Trata de medir las fortalezas del movimiento del precio y la fortaleza general de la tendencia.

Al suavizar el movimiento, consigue disminuir los riesgos si se analiza el mercado a largo plazo. Es bueno emplearlo en estrategias de seguimiento de tendencia.

Ref: http://www.tecnicasdetrading.com/2013/04/indicador-average-directional-movement-index-rating-adxr.html

Absolute Price Oscillator (APO)

Este indicador está basado en la diferencia de dos medias móviles. Una rápida y otra lenta.
Cuando este indicador está por encima de 0, se considera un mercado alcista, mientras que si está por debajo de 0 será un mercado bajista.

También se puede utilizar para buscar divergencias con el precio. Si este indicador hace dos máximos decrecientes mientras que el precio ha hecho dos máximos crecientes, será una señal de agotamiento y de cambio. Al revés también ocurre.

Ref: https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/apo

AROON

Es un indicador que determina si hay tendencia o no y la fuerza de esta. Fue diseñado para encontrar el principio de una tendencia. Este indicador tiene una banda superior y una inferior.
La banda superior es igual a: 100(n-Periodos desde último máximo/n) donde n es el número de periodos que decidamos.
La banda inferior es igual a 100(n-Periodos desde último mínimo/n).
Indica una tendencia alcista cuando la banda superior está entre 70 y 100. Indica una tendencia bajista cuando la banda inferior está entre 70 y 100. Cuando una banda está arriba de 70 y la otra debajo de 30 indica fuerza en la tendencia.

Ref: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=Aroon.htm

Aroon Oscillator (AROONOSC)

Este indicador se calcula restando la banda superior de Aroon con la banda inferior. E resultado oscila entre 100 y -100.
Cuando está en valores altos, indican tendencia alcista, mientras que en valores bajos indicada tendencia bajista. Si está entorno al 0, quiere decir que es una consolidación

Ref: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=AroonOscillator.htm

Balance Of Power (BOP)

La fórmula de este indicador es: (open-close)/(high-low). Si hay una tendencia definida en el mercado, y el indicador va en aumento, se considera comprador. Si va disminuyendo se consideran a la baja.

También podemos utilizarlo con divergencias.

Ref: http://www.pullback.es/el-indicador-balance-power-bop-en-el-trading/

Commodity Channel Index (CCI)

El CCI mide el nivel actual del precio respecto a una media del precio a lo largo de un período de tiempo dado. Este indicador está diseñado para detectar el principio y el fin de una tendencia.

El rango normal de trading se encuentra entre 100 y -100. Por encima o por debajo de estos valores indica sobrecompra o sobreventa. También se puede operar con divergencias entre el precio y el CCI

La fórmula del CCI es la siguiente:
CCI = (Precio Típico (PT) – SMA(20) de PT) / (.015 x Desviación Principal)
Precio Típico (PT) = (Máximo + Mínimo + Cierre)/3
Desviación Principal = se toma el valor más reciente de la media móvil simple y este valor se resta a cada precio típico de cada período, se toma el valor absoluto de cada resultado anterior y se suman todos y, por último, se divide entre el número de períodos.
0.015 es una constante introducida por Lambert que asegura que entre el 70-80% de los valores del CCI se sitúan entre -100 y +100.
Ref: https://efxto.com/commodity-channel-index-cci

Chande Momentum Oscillator (CMO)

Este oscilador lo creó Tushar Chande para lo que él llama capturar el momento puro. Es un indicador de amplitud que se calcula a partir de los valores que suben y bajan y que tiene en cuenta si esta amplitud es positiva o negativa.
El indicador se mueve entre 100 y -100. Las señales de compra y venta se dan cuando este cruza el -50 al alza, que es una señal de largos y el 50 a la baja que es una señal de cortos.

Directional Movement Index (DX)

El DX normalmente se suaviza con un media móvil, por ejemplo en el ADX. Se mueve en un rango entre 0 y 100, pero rara vez está por encima de 60.

La interpretación normal de este indicador es que un número alto es una tendencia fuerte, y un número bajo es que la tendencia es débil o no hay.

Fue desarrollado por J. Welles Wilder y lo publica en su libro “New Concepts In Technical Trading Systems”.

Este indicador se basa en el DI y su fórmula es la siguiente: DX=(+DI)-(-DI)/(+DI)+(-DI)

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

El indicador MACD es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales. La señal es una media móvil exponencial del MACD.
Las señales que nos da el MACD son varias. Una es la del cruce del MACD con la media. Cuando cruza hacia abajo indica venta, y hacia arriba indica compra. También tenemos otra señal con cruce, que es cuando el MACD cruza el cero.
A su vez, también nos indica periodos de sobrecompra y sobreventa. Cuando el MACD está arriba indica que el precio está por encima de su valor real, y al revés, cuando está bajo indica que el precio está por debajo de su valor real.
Por último, para lo que más se usa el MACD es para las divergencias. Cuando se detecta una divergencia del precio con el MACD, nos indica una finalización de la tendencia. Además, si esta divergencia se forma en período de sobrecompra o sobreventa tienen mayor importancia.
La fórmula es: MACD=EMA(12)- EMA(26). Signal= SMA(9).

MACD with controllable MA type (MACDEXT)

Es igual que el MACD pero en este indicador se puede elegir los tipos de medias móviles que usa el MACD. En el MACD normal usa las media móviles exponenciales y no lo puedes cambiar.

Moving Average Convergence/Divergence Fix 12/26 (MACDFIX)

Este es igual que los dos anteriores pero con los periodos de las medias móviles fijos en 12 y 26.

MFI- Money Flow Index (MFI)

Este indicador es igual que el RSI pero en este, se toma en cuenta el volumen.

El objetivo de este, es medir la fuerza con la que el dinero fluye hacia dentro o hacia fuera de un valor.

Cuando analicemos este indicador tendremos en cuenta:
-Las divergencias con el precio.
-Cuando está por encima de 80 indica un techo de mercado. Si está por debajo de 20 indica un suelo.

Al ser el volumen una de sus variables, no creo que sea un buen indicador para forex, ya que este no es medible en este mercado.

Ref: http://www.metatrader5.com/es/terminal/help/indicators/volume_indicators/mfi

Indicador direccional (MINUS_DI)

Este indicador es un componente del indicador ADX que se usa para medir la presencia de una tendencia bajista, además este indicador su fórmula se basa en los precios máximos, mínimos y de cierre.

Cuando el -DI sube en valor es una señal de que la tendencia bajista se está haciendo más fuerte. Normalmente se recomienda usar el indicador ADX que en su conjunto engloba el -DI.

Movimiento direccional (MINUS_DM)

Este indicador es un componente del indicador ADX que se usa para medir la presencia de una tendencia bajista, además este indicador su fórmula se basa en los precios máximos y mínimos.

Cuando el -DI sube en valor es una señal de que la tendencia bajista se está haciendo más fuerte. Normalmente se recomienda usar el indicador ADX que en su conjunto engloba el -DI.

Momentum (MOM)

La interpretación del indicador Momentum es idéntica a la interpretación del indicador ROC. Incluso se puede usar Momentum como el oscilador MACD, esto es, comprar cuando la media móvil de menor periodo corta a la de mayor periodo por arriba y vender cuando la media de menor periodo corta a la de mayor periodo por abajo.

Indicador direccional (PLUS_DM)

Este indicador es un componente del indicador ADX que se usa para medir la presencia de una tendencia alcista, además este indicador su fórmula se basa en los precios máximos, mínimos, y de cierre. Cuando el +DI sube en valor es una señal de que la tendencia alcista se está haciendo más fuerte. Normalmente se recomienda usar el indicador ADX que en su conjunto engloba el +DI.

Indicador de movimiento direccional (PLUS_DM)

Este indicador es un componente del indicador ADX que se usa para medir la presencia de una tendencia alcista, además este indicador solo se basa en los precios máximos y mínimos. Cuando el +DI sube en valor es una señal de que la tendencia alcista se está haciendo más fuerte. Normalmente se recomienda usar el indicador ADX que en su conjunto engloba el +DI.

Oscilador de precio porcentual (PPO)

Este oscilador muestra la diferencia entre dos medias móviles, dicha diferencia puede ser mostrada en puntos o porcentajes. El PPO es casi idéntico al indicador MACD excepto que PPO permite usar cualquier periodo de medias móviles especificadas por el usuario, por el contrario el MACD establece que las medias deben tener un periodo de 12 y 26 días.

La interpretación que se da es que el PPO lanza señales de compra cuando una media móvil de periodo menor corta por encima a la media móvil de periodo mayor, y por el contrario el PPO lanza señales de venta cuando la media móvil de periodo menor corta por debajo a la media móvil de periodo mayor.

Índice de cambio de ratio de cambio (ROC)

Este oscilador, el cual se mueve con valores por encima y por debajo de cero, muestra la velocidad con la que una determinada variable cambia respecto a un periodo de tiempo, concretamente se usa en las estrategias de seguimiento de tendencias y puede ser expresado como un ratio de cambio en una variable relativo al correspondiente cambio en otra variable.

Como todo oscilador este indicador muestra lecturas de sobreventa o sobrecompra en el mercado así como señales de divergencias con el precio, esto es, cuando el precio alcanza un máximo que no es confirmado por un nuevo máximo en el ROC aunque luego los precios se autocorrigen y siguen la dirección del ROC.

Índice de cambio de ratio de cambio (ROCP)

Dicho oscilador es el mismo que el indicador ROC solo que ahora se expresa en porcentaje. Las interpretaciones y el uso de este indicador son los mismos que para el oscilador ROC.

Índice de cambio de ratio de cambio (ROCR)

Este oscilador es el mismo que el indicador ROC, solo que la diferencia es que ahora el indicador ROC se expresa en forma de ratio. No obstante las interpretaciones y el uso de dicho oscilador son los mismos.

Índice de cambio de ratio de cambio (ROCR100)

Este indicador es el mismo que el que se ha explicado anteriormente con la diferencia de que ahora se multiplica por 100 el resultado del oscilador ROCR, con esto se consigue cambiar la escala del indicador. No obstante las interpretaciones y el uso de dicho indicador son los mismos que se han explicado sobre el indicador ROC.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI es un indicador sumamente famoso y popular. El RSI es un oscilador cuyos valores se mueven entre 0 y 100, un método bastante frecuente en el uso de este indicador es por medio de divergencias y sucede en varias ocasiones, por ejemplo cuando el precio alcanza un máximo que no es confirmado por un nuevo máximo en el RSI porque los precios luego se autocorrigen y siguen la dirección del RSI.

Otro uso que se le suele dar al RSI es para indicar niveles de soporte y resistencia, ya que estos se ven más claros que sobre la línea de precio. Los valores del RSI por encima de 70 indican que el mercado está sobrecomprado y para valores por debajo de 30 que está sobrevendido.

Estocástico lento (STOCH)

El indicador estocástico completo posee 4 líneas diferentes: la línea rápida K, la línea rápida D, la línea lenta K y la línea lenta D. En este caso el indicador devuelve las líneas lentas K y D. Normalmente el indicador estocástico se usa al completo para poder interpretar sus resultados. Cuando la línea rápida D cruza la línea lenta D entonces se produce una señal de compra pero cuando cruza por debajo entonces se produce una señal de venta.

Estocástico rápido (STOCHF)

El indicador estocástico completo posee 4 líneas diferentes: la línea rápida K, la línea rápida D, la línea lenta K y la línea lenta D. En este caso el indicador devuelve las líneas rápidas K y D. Normalmente el indicador estocástico se usa al completo para poder interpretar sus resultados. Cuando la línea rápida D cruza la línea lenta D entonces se produce una señal de compra pero cuando cruza por debajo entoces se produce una señal de venta.

Índice de fuerza relativa estocástica (STOCHRSI)

Se trata de un indicador generado a partir de otro indicador, en este caso el indicador en el cuál se basa es el RSI. Esto se hace para conseguir una sensibilidad mayor a los cambios de precios que el propio RSI estándar.

De la misma manera que todos los indicadores señalan cuando el mercado se encuentra en estado de sobrecompra o en estado de sobreventa. Su valor oscila en torno a cero y cuando se mueve en un rango cercano a 0.2 entonces el mercado está sobrecomprado y si se mueve en un rango cercado a 0.8 entonces el mercado está sobrevendido. Cuando se dan divergencias en este indicador significa el fin de una tendencia.

Media exponencial triple (TRIX)

Se trata de un oscilador empleado para medir cómo de sobrecomprados o sobrevendidos se encuentra los mercados. Como muchos otros osciladores Trix oscila con valores entorno a cero, de tal manera que valores positivos indican sobrecompra y valores negativos indican sobreventa, de esta manera muchos analistas consideran que cuando dicho indicador sobrepasa la línea horizontal del cero es momento de comprar y por el contario cuando lo cruza en sentido contrario es momento de vender.

Una de las ventajas que presenta este indicador es que al disponer de tres medias móviles exponenciales filtra el ruido.

Ultimate Oscillator (ULTOSC)

Se trate de un indicador que usa la suma promediada de tres osciladores cada uno con diferente valor de periodo. Dichos tres indicadores están basados en la teoría de la presión de compra y venta de William, autor del indicador William. En cuanto a su interpretación William recomienda basar los criterios de compra y venta en función de las divergencias en la tendencia de este indicador.

William (WLLR)

El indicador de Williams se emplea como oscilador que mide cuando los mercados están sobre comprados o sobrevendidos. Su interpretación es muy similar a la del oscilador estocástico, cuando su valor alcanza el rango entre el 80 y el 100%, entonces el mercado se puede considerar como sobrevendido, por el contrario si el rango de valores es entre el 0 y el 20% entonces el mercado pasará a considerarse sobrecomprado.

Normalmente en la gráfica se representa con valores negativos por tanto cuando se desee visualizar dichos valores debe tenerse en cuenta que pasaran a ser valores entre -80% y -100% para mercados sobrevendidos y entre -20% y 0% para sobrecomprado.

Es uno de los indicadores con claras propiedades anticipativas al precio.

Indicadores de volatilidad

Average True Range (ATR)

Este indicador se utiliza para medir la volatilidad de los precios. Se construye a partir del “rango verdadero” Este se calcula:
-El máximo de la sesión menos el mínimo de la sesión
-El máximo de la sesion menos el cierre de la sesión anterior.
-El cierre de la sesión anterior menos el mínimo de la sesión de hoy.
El valor más grande de estos tres es el rango verdadero. Para el caso bajista es al revés.

El ATR es un promedio de varios rangos verdaderos. Generalmente de 14 periodos.

El ATR lo podemos usar para:

-Calcular el tamaño de la posición según el riesgo que queramos tomar y tomando la volatilidad del mercado.
-Cálculo del stop loss.
-Utilizar el ATR en sistemas de breakout o rotura de canales.
-Para fijar los take profits.

Ref: http://estrategiastrading.com/indicador-atr/

Normalized Average True Range (NATR)

Este indicador se utiliza para comparar los ATR de varios valores.
Lo que se hace es sacar el porcentaje de esta forma: NATR= ATR/Close*100

True Range (TRANGE)

El rango verdadero está explicado en el ATR lo que es y cómo se calcula.

TRANSFORMADAS DEL PRECIO

Precio promediado (AVGPRICE)

Esta transformada de precio lo que hace es simplemente la media aritmética de estos cuatros valores: el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre. Todo ello para un timeframe determinado previamente. Como podrá apreciar el lector el AVGPRICE son indicadores cuyo cálculo es similar al de las medias móviles simples.

Precio medio (MEDPRICE)

Esta transformada de precio lo que hace es simplemente al precio máximo más el mínimo dividirlo por 2 y se obtiene el precio medio. Como podrá apreciar el lector el MEDPRICE son indicadores cuyo cálculo es similar al de las medias móviles simples.

Precio típico (TYPPRICE)

Esta transformada de precio lo que hace es simplemente al precio máximo más el mínimo más el precio de cierre dividirlo por 3 y se obtiene el precio típico. Como podrá apreciar el lector el TYPPRICE son indicadores cuyo cálculo es similar al de las medias móviles simples.

Weighted close (WCLPRICE)

Su fórmula matemática es simplemente la suma del precio máximo, más el precio mínimo, más el precio de cierre multiplicado por 2. Todo ello se divide por cuatro y se tiene el valor del indicador por timeframe especificado. Como podrá apreciar el lector el WCLPRICE son indicadores cuyo cálculo es similar al de las medias móviles simples.

Funciones Estadísticas

BETA

El indicador Beta mide la relación que hay entre la volatilidad de la rentabilidad de un valor en concreto y la volatilidad del mercado.

Es una medida de riesgo que emplea estadística para su resultado. No el riesgo de un valor en concreto, sino de ese valor con el mercado. Compara cómo varía a la vez los retornos de un valor con los del mercado.

No mide los riesgos diversificables. Es para calcular el riesgo futuro pero se calcula con datos históricos.
Normalmente se mide en porcentaje. Si es menor que uno, significa que el valor es menos sensible que el mercado. Si e mayor que uno quiere decir que el valor es más sensible que el mercado.

Beta= Cov i, M/Var M
Numerador datos del valor y del mercado, denominador sólo datos de mercado.

Beta también se puede calcular con una regresión. Sacar la recta de regresión y la pendiente es Beta. El mercado es el eje X y el valor es el eje Y. En excel se puede hacer con la función SLOPE.

Coeficiente de Correlación de Pearson (CORREL)

Con este coeficiente medimos la correlación que existe entre dos valores. Los valores están acotados entre -1 y +1, lo que hace que sea una medida estandarizada.
Con excel se puede calcular con la función “COEF.DE.CORREL”.
La fórmula es:

CORREL=COV(X,Y)/Desviación Est. X*Desv.Est.Y

Cuando los valores de este coeficiente están cercanos a cero, no existe correlación entre los valores. Los valores cercanos a 1 indican que existe una asociación fuerte, y los cercanos a -1 indican también una relación fuerte pero inversa.

Regresión Lineal (LINEARREG)

La regresión lineal analiza la relación de una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes (X1,X2,..Xn)

Si se utiliza sólo una variable sería un análisis de regresión simple, mientras que si se hace con más de una variable sería un análisis de regresión múltiple.
Tenemos que saber qué relación existe entre las variables, para ello se crea un gráfico de dispersión, con lo que veremos si existe relación o no.
En el caso de existir relación podremos determinar la intensidad, el sentido de la relación(directa o inversa) y el tipo de relación (Lineal o no lineal).

La regresión lineal se utiliza para ver la relación de dependencia entre una variable Y, las variables independientes X, y un término aleatorio.

Ángulo de regresión lineal (LINEARREG_ANGLE)

Es lo mismo que la pendiente. Es la inclinación de la línea de tendencia de la regresión lineal. Es una parte de la regresión lineal, normalmente se usa la regresión lineal en su conjunto.
Es similar a lo que se explica en el apartado de la pendiente de la regresión lineal.

Intersección con eje Y de la regresión lineal (LINEARREG_INTERCEPT)

Esta función matemática nos da como resultado la intersección de la línea de tendencia obtenida por medio de la regresión lineal con el eje Y.

Dicho de otra manera, la fórmula de la regresión lineal genérica sería la siguiente, para el caso de una sola variable: y=Ax+b. Pues la intersección sería calcular el valor de b, esto es, cuando x=0 qué valor tiene y=b.

Debe tenerse en cuenta que tanto la pendiente como la intersección de la regresión lineal son componentes del modelo predictivo de regresión lineal.

Pendiente de la regresión lineal (LINEARREG_SLOPE)

Esta función matemática nos da como resultado la pendiente de la regresión lineal. Nótese que la regresión lineal es un método de predicción. En este caso la función se basa sobre el precio de cierre, y se establece el periodo sobre el que se quiere que se base la predicción.

Como su propio nombre indica el método de regresión lineal supone que va haber una relación lineal entre el precio de cierre de un determinado periodo con respecto al precio de cierre de su periodo anterior lo que no siempre es cierto. Normalmente para saber si las variables poseen algún tipo de correlación lineal lo que se hace es usar la función de correlación de Pearson.

Desviación estándar (STDDEV)

La desviación estándar mide la separación o la desviación de los datos con respecto a la media de una serie de datos. Es una ecuación estadística que sirve para saber cómo de dispersos están los datos, así valores muy grandes de la desviación estándar implican que los datos se encuentran muy dispersos. Por el contrario, desviación estándar muy pequeñas significa que los datos se encuentran bastante concentrados alrededor de la media.

Predicción de series temporales (TSF)

Este indicador está basado en la regresión logística y muestra la tendencia de una serie de precios en un determinado periodo. La interpretación de TSF es idéntica a la media móvil, no obstante, ésta presenta una ventaja adicional y es que TSF no sufre un retardo tan elevado como los de la media móvil. Esto se debe a que la línea de tendencia se va adecuando a los datos.

La manera en que se calcula TSF está determinado por la línea de tendencia hallada por medio de regresión lineal por el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es una técnica para adecuar la línea de tendencia a los puntos de la serie de datos reduciendo la distancia entre ellos.

Varianza (VAR)

Al igual que la desviación típica, la varianza mide la separación o la desviación de los datos con respecto a la media de una serie de datos. Es una ecuación estadística que sirve para saber cómo de dispersos están los datos, así valores muy grandes de varianza implican que los datos se encuentran muy dispersos, esto es, existe una gran variabilidad de datos.

Por el contrario, varianzas muy pequeñas significa que los datos se encuentran bastante concentrados alrededor de la media. Concretamente la varianza es el cuadrado de la desviación estándar.

Updated on diciembre 18, 2017

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