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ANALISIS PORTFOLIOS Y VAR

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Este debate contiene 1 respuesta, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Juanma Almodóvar hace 1 semana, 6 días.

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    Publicaciones
  • #483

    juanantonio.ensenat
    Participante

    En primer lugar, daros la enhorabuena por la herramienta generada, la cual utilizo y mi grado de satisfacción es muy alto.

    Me gustaría proponeros alguna sugerencia relacionada con el módulo ANALIZADOR de Alphadvisor orientado a la operativa en Darwinex. En concreto a analizar la estabilidad al riesgo Rs del portfolio generado, analizando los archivos subidos de backtest, u operativa real.

    La estabilidad al riesgo Rs es fundamental al crear un darwin, ya no sólo por el peso de su nota en el dscore, sino porque es fundamental el mantenerla estable para que el funcionamiento del gestor de riesgo de Darwinex sea óptimo, y no se generen diferencias entre nuestra curva y la del inversor.

    Lo ideal sería hacerlo como Darwinex en forma de VAR, pero si resultara complicado, se podría realizar algún tipo de aproximación al riesgo medido en los últimos 45 días, teniendo en cuenta el lotaje de las posiciones, su correlación entre los instrumentos y la raíz cuadrada del tiempo de exposición a mercado de cada posición. No es tanto saber exactamente el valor del VAR, sino la variación y estabilidad de ese riesgo.

    Conocida esa curva, también podría incorporarse una nota de estabilidad al riesgo, a las ya existentes de SQN, espereanza y drawdown

    #495

    Juanma Almodóvar
    Jefe de claves

    Hola:

    Estamos trabajando en ese aspecto, en cuanto liberemos la versión 8 que viene con importantes novedades rediseñaremos el módulo de análisis teniendo en cuenta también las métricas de VAR.

    ¡Muchas gracias por la sugerencia!

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