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Asignación dinámica

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Este debate contiene 5 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  rodrigo.gonzalez hace 9 meses, 2 semanas.

Viendo 6 publicaciones - del 1 al 6 (de un total de 6)
  • Autor
    Publicaciones
  • #353

    rodrigo.gonzalez
    Participante

    Creo imprescindible el poder aumentar o disminuir el lotaje ya sea Fix Ratio o Fix Frational.

    Ejemplo: Tengo asignado un 1% de riesgo y mi modelo de gestión me dice que para el próximo trade multiplique x 0.75 lo asignado=  0.75%.

    #362

    Juanma Almodóvar
    Jefe de claves

    El % de riesgo lo puedes modificar en Fixed Fraction y en Fixed Ratio puedes modificar el delta.

    #367

    rodrigo.gonzalez
    Participante

    Esta claro que se puede modificar de forma manual pero no programada con AA mediante un factor de multiplicación por ejemplo. La idea sería abrir el bloque de fixed fraction para poder asignar al tanto por ciento establecido un multiplicador para asi aumentar y disminuir lo asignado.

     

    #374

    Juanma Almodóvar
    Jefe de claves

    Vale, en vez de introducir un % de riesgo FIJO en el algoritmo de Fixed Fraction, propones que se pueda asignar el valor de una variable que se modifique desde otra parte del programa.

    Esta variable haría que el % de riesgo fuese dinámico, según un modelo determinado.

    Es posible implementarlo, lo tendremos en cuenta.

    Gracias por la sugerencia.

    #379

    rodrigo.gonzalez
    Participante

    Por cierto el algoritmo que puntúa en base a PF, Esperanza y SQN es una maravilla , si se devolviese como variable en cualquier activo y no solo en cartera:

    Ejemplo.- SCORE de eur-usd de los últimos 10 trades (no velas) es 5.0 ; entonces solo queda multiplicar 0.5 por 0.01 % (max. riesgo por defecto), lo que nos daría un 0.5% de riesgo para el próximo trade. Este sistema se convierte en un poderoso gestor dinámico de capital y riesgo controlado para AA.

    Pues eso, buen veranito a todos.

    #380

    rodrigo.gonzalez
    Participante

    Por cierto me olvidaba, si se devuelve el max DD del periodo (en este caso últimos 10 trades por defecto), se podría aplicar una VAR  de 10 y asi limitar al 10% las maximas perdidas de cualquier sistema y por lo tanto el max DD.

    Ejem.- MDD de los últimos 10 Trades del activo (no de cartera) 3%dd, entonces solo quedaría multiplicar por 10 y restárselo al capital asignado para el próximo trade, si el próximo trade le corresponde un 0.5% entonces su asignación definitiva quedaría en un 0.35%.

    Control por máximo DD, asignación dinámica por factor de calidad, y gestión de riesgo optima.

    Ahora ya si , feliz veranito a todos.

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