Variables optimizadas

El Optimizador nos sirve para analizar informes de optimizaciones realizadas en MetaTrader4 y poder seleccionar sets de parámetros potentes y a la vez robustos. Esto quiere decir que los sets obtenidos mediante el Optimizador son resistentes a pequeñas variaciones en el mercado, evitando pérdidas.

La pantalla del Optimizador se divide en varias secciones. La primera de ellas muestra las variables o parámetros que se han optimizado, a modo de referencia.

Número óptimo de clústers y relanzamiento de kMeans

El núcleo del Optimizador es un algoritmo de inteligencia artificial y aprendizaje automático que agrupa los resultados de optimización en diferentes conjuntos denominados clústers. Por defecto, al algoritmo implementado determina de antemano el número óptimo de clústers, por lo que no hay que pensar en ello. Aun así, si se desea modificar este número o realizar pruebas con varios, este parámetro se puede modificar y, tras ello, se puede volver a ejecutar el análisis clicando en el botón relanzar kMeans.

Análisis de función objetivo

Ésta es la sección más importante del análisis de la optimización, y en la que deberíamos fijarnos a la hora de seleccionar los clústers con los que vamos a operar o a continuar el desarrollo de nuestro Expert Advisor. En ella se muestra un gráfico especial en el que cada clúster se representa mediante una parte ancha y central (denominada caja) y dos partes estrechas y extremas (denominadas bigotes). Los clústers ideales son los que tienen su caja completa (incluido su extremo inferior) más arriba, sin tener en cuenta los bigotes.

Además, para cada uno de los clústers se calcula el mejor resultado de optimización que contiene, denominado centroide (el pequeño cuadrado representado para cada clúster). Debemos seleccionar únicamente aquellos clústers cuyo centroide se sitúe dentro de la caja (idealmente en su parte superior) o en el bigote superior. Jamás continuaremos con centroides situados en el bigote inferior e idealmente tampoco con aquéllos situados en el extremo inferior de la caja.

Propiedades de los clústers

En esta sección se muestran los valores de las variables optimizadas para uno de los centroides, junto con 7 métricas de análisis con las que evaluarlo. Adicionalmente, se representan estas 7 métricas visualmente mediante un gráfico de araña, de donde se deduce que un centroide es mejor conforme más superficie de la tela se cubra de azul en el gráfico.

Se puede cambiar el centroide a analizar empleando las flechas situadas en la parte superior. El clúster activo es también el analizado en el análisis de frecuencias, descrito abajo.

Análisis de frecuencias

Estos gráficos de barras muestran la frecuencia con la que las métricas de evaluación de los resultados de la optimización caen dentro de determinados intervalos calculados automáticamente. En rojo se muestra el intervalo mayoritario del clúster actual, para cada métrica.

Exportación de clústers a MetaTrader4

Al pulsar el botón de exportación se crean dentro de la carpeta tester de MetaTrader4 ficheros de set para cada uno de los clústers calculados. De esta forma, se pueden utilizar tanto para backtest como para operativa demo/real de manera inmediata.