El módulo optimizador es el primer paso para añadir la palabra “Inteligente” en cualquier sistema de trading.
1. Función
La función del módulo optimizador es aportar robustez a nuestros sistemas de trading, habitualmente cuando optimizamos un sistema, estamos acostumbrados a elegir parámetros que solo son aptos a nuestros ojos.
Un gran balance, un profit factor alto, o una esperanza matemática irreal.
¿Son parámetros que validan el funcionamiento de un sistema de trading?
Con Alphadvisor podemos acceder a métricas más detalladas, como el SQN y K-Ratio, las cuales nos darán una interesante ventaja a la hora de comprender el rol de nuestros sistemas junto a un modelo basado en agrupamiento.
2. Cómo optimizar Sistemas de Trading
El primer paso será tener un reporte de optimización, este nos permite exportar todos los parámetros de nuestro sistema junto a sus respectivos Ratios.
Para hacer esto, necesitaremos un Sistema creado con Alphadvisor, y seleccionar una función objetivo.
A la hora de utilizar este módulo necesitamos tener una métrica final de Análisis, la cual debe ser fijada por Alphadvisor.
Una vez fijada la métrica que deseemos, habitualmente K-Ratio, podemos abrir un reporte de optimización en Alphadvisor.
Nos encontraremos algo así:
Cada uno de estos parámetros optimizados nos permite analizar todos los resultados del Sistema de manera agrupada, buscando las zonas más robustas de estos.
Debemos explorar los Clusters obtenidos junto a sus parámetros para localizar las combinaciones que resulten más interesantes de explorar en nuestros sistemas.